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시스템트레이딩 2

시스템 트레이딩 로직 만들기 기록 보관용 (20210404) #젠포트

3일 버전보다 보정을 좀 더 해서 끌어올려봄. 여전히 중간에 애매하게 횡보하는 구간이 길다. 최근 1년 백테스트 누적수익률 180.17% MDD 6.18% 9월 10월 박살나네. 아예 진입을 안해야 횡보 구간 박살이 안나는데 로직을 더 짜내야하나보다. 일단 마감했으니 전체 백테스트 돌려봐야지 2007년부터 최근까지 누적 백테스트 누적수익률 2192.07% CAGR 24.57% MDD 30.48% MDD 미쳐날뛰는구나 ㅋㅋㅋㅋ 이런 식으로 가상 테스트 만든 사람들 보면 같은 기간 누적 50000% 이상 찍던데 실제 매매는 이런 백테스트와는 변수가 다른게 많아서 월등하게 찍어도 현실은 더 낮다고함 3일 버전보단 나아졌지만 여전히 하락 구간이 길다. 특히 2017년부터 2020년초까지 아예 진입을 안하거나 저..

시스템 트레이딩 로직 만들기 기록 보관용 (20210403) #젠포트

요즘 해보고 있는 시스템트레이딩 로직 만드는거 연습 4월3일 종일 굴려본거 기록 최근 1년 백테스팅 누적수익률 150.8% MDD 5.47% 괜찮은건지 감이 없어서 그냥 무료 1회 사용해서 2007년부터 백테스팅 돌려봄 누적 백테스팅 누적수익률 1310.24% CAGR 20.4% MDD 34.17% MDD 가 미친듯이 튀면서 수익률 바사삭되었다. 중간에 일년 넘는 기간에 계좌가 박살나버림 심지어 저 기간에 코스피 하락장도 아니다. 그냥 특정 패턴을 회피 못하면서 터지는거 같다. 1일차 결과 기록용 포스팅

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