학이시습지

미국주식 대표 레버리지 종목 TQQQ, QLD그리고 1배수 지수추종인 QQQ 10년 장기투자 할 경우 수익률 백테스팅.(2014년 8월 11일 ~ 2024년 8월 9일)    * 매매 조건200일선 위에서 매수,아래로 이탈하면 매도,    1. QQQ 200일선 매매법 10년  CAGR 연평균수익률 12.28%,MDD 최대낙폭 24.58%,10년 누적수익률 218.47%,       2. QLD 200일선 매매법 10년  CAGR 연평균수익률 23.7%,MDD 최대낙폭 45.02%,10년 누적 수익률 739.56%,        3.TQQQ 200일선 매매법 10년  CAGR 연평균수익률 31.43%,MDD 최대낙폭 49.32%,10년 누적수익률 1438.87%,       * 결론생각보다 MDD 차이가..

200일선 매매법 기본으로 알고리즘 깎기   1) 2023.08.10 ~ 2024.08.09(1년)200일선 기본매매    CAGR 39.48%MDD 36.66%     매도 수익 평균 수익률 47.64%매도 손실 평균 수익률 -6.24%총 매매 횟수 2회           뭔가 최근 1년은 시장이 괜찮았는데 하락 방어가 좀 애매함. 하락장 질질 흐르기 시작하면 다 털려서 회피기동 깎아야 할듯.

3일 버전보다 보정을 좀 더 해서 끌어올려봄. 여전히 중간에 애매하게 횡보하는 구간이 길다. 최근 1년 백테스트 누적수익률 180.17% MDD 6.18% 9월 10월 박살나네. 아예 진입을 안해야 횡보 구간 박살이 안나는데 로직을 더 짜내야하나보다. 일단 마감했으니 전체 백테스트 돌려봐야지 2007년부터 최근까지 누적 백테스트 누적수익률 2192.07% CAGR 24.57% MDD 30.48% MDD 미쳐날뛰는구나 ㅋㅋㅋㅋ 이런 식으로 가상 테스트 만든 사람들 보면 같은 기간 누적 50000% 이상 찍던데 실제 매매는 이런 백테스트와는 변수가 다른게 많아서 월등하게 찍어도 현실은 더 낮다고함 3일 버전보단 나아졌지만 여전히 하락 구간이 길다. 특히 2017년부터 2020년초까지 아예 진입을 안하거나 저..

요즘 해보고 있는 시스템트레이딩 로직 만드는거 연습 4월3일 종일 굴려본거 기록 최근 1년 백테스팅 누적수익률 150.8% MDD 5.47% 괜찮은건지 감이 없어서 그냥 무료 1회 사용해서 2007년부터 백테스팅 돌려봄 누적 백테스팅 누적수익률 1310.24% CAGR 20.4% MDD 34.17% MDD 가 미친듯이 튀면서 수익률 바사삭되었다. 중간에 일년 넘는 기간에 계좌가 박살나버림 심지어 저 기간에 코스피 하락장도 아니다. 그냥 특정 패턴을 회피 못하면서 터지는거 같다. 1일차 결과 기록용 포스팅