시스템 트레이딩 로직 만들기 기록 보관용 (20210404) #젠포트

 

3일 버전보다 보정을 좀 더 해서 끌어올려봄. 

여전히 중간에 애매하게 횡보하는 구간이 길다. 

 

최근 1년 백테스트

누적수익률 180.17%

MDD 6.18%

 

 

 

9월 10월 박살나네.

 

 

 

아예 진입을 안해야 횡보 구간 박살이 안나는데 로직을 더 짜내야하나보다.

 

 

 

일단 마감했으니 전체 백테스트 돌려봐야지

 

 

 

2007년부터 최근까지 누적 백테스트

 

누적수익률 2192.07%

CAGR 24.57%

MDD 30.48%

 

MDD 미쳐날뛰는구나 ㅋㅋㅋㅋ

이런 식으로 가상 테스트 만든 사람들 보면 같은 기간 누적 50000% 이상 찍던데

실제 매매는 이런 백테스트와는 변수가 다른게 많아서 월등하게 찍어도 현실은 더 낮다고함

 

 

3일 버전보단 나아졌지만 여전히 하락 구간이 길다. 

특히 2017년부터 2020년초까지 아예 진입을 안하거나 저 구간에도 수익이 나야는데

지금 로직으로는 대처가 안된다.

 

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