시스템트레이딩
시스템 트레이딩 로직 만들기 기록 보관용 (20210403) #젠포트
수타벅스
2021. 4. 5. 19:48
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요즘 해보고 있는 시스템트레이딩 로직 만드는거 연습
4월3일 종일 굴려본거 기록
최근 1년 백테스팅
누적수익률 150.8%
MDD 5.47%
괜찮은건지 감이 없어서 그냥 무료 1회 사용해서 2007년부터 백테스팅 돌려봄
누적 백테스팅
누적수익률 1310.24%
CAGR 20.4%
MDD 34.17%
MDD 가 미친듯이 튀면서 수익률 바사삭되었다.
중간에 일년 넘는 기간에 계좌가 박살나버림
심지어 저 기간에 코스피 하락장도 아니다.
그냥 특정 패턴을 회피 못하면서 터지는거 같다.
1일차 결과 기록용 포스팅
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